Standard Deviation

Standard Deviation – технический индикатор, который основывается на измерении волатильности рынка, определяет размер колебаний цены по отношению к скользящему среднему. При высоких показателях индикатора рынок высоко волатилен и цены баров находятся на различных расстояниях относительно скользящего среднего; при невысоких значениях – рынок стабилен и цены баров находятся около скользящего среднего.

Толковать данный индикатор можно очень просто:

  • При спокойном рынке значения индикатора небольшие и следует ждать высокой активности.
  • При активном рынке значения индикатора высокие и скоро активность снизится.

Чаще всего Standard Deviation используется в качестве составляющей части других индикаторов.

Стандартное отклонение

Технология расчёта

SD (i) = SQRT (AM (j = i - X, i) / X)

AM (j = i - X, i) = S ((PRICE (j) - MA (PRICE (i), X, i)) ^ 2)

Здесь:

  • SD (i) - Стандартное Отклонение текущего бара;
  • SQRT – корень квадратный;
  • AM(j = i - X, i) – суммирование квадратов от j = i - X до i;
  • X - период сглаживания;
  • PRICE (j) – цена, применяемая для j-го бара;
  • MA (PRICE (i), X, i) - скользящая средняя текущего бара за X временных интервалов;
  • PRICE (i) - цена, применённая для текущего бара.