Индикатор Стохастик и стохастические нити Спуда

Одним из известных трейдеров и портфельных управляющих В. Якимкиным в его монограафии под названием «Как начать зарабатывать на валютном рынке Forex» индикатор стохастик был рассмотрен в качестве наиболее важного индикатора, который обязательно должен быть использован в торговле. 

Для чего предназначен индикатор стохастик?

Рассматриваемый индикатор позволяет установление в процентах места последней цены закрытия в области общего диапазона цен за любой необходимый период времени. В том случае, когда значение получилось выше восьмидесяти, что обозначает область перекупленности, тогда цена закрытия будет иметь место близкое к границе диапазона, в противоположном случае, когда значение получилось ниже двадцати, что является областью перепроданности, тогда цена находится близко к нижней границе диапазона.

Из вышесказанного является очевидным наипростейший способ того, как можно торговать, используя стохастик индикатор. Для этого необходимо дождаться того, когда медленный и быстрый индикаторы зайдут в область перепроданности или перекупленности, а потом выйдут из этих областей одновременно с пересечением медленного индикатора быстрым (рис 1). Осуществление выхода происходит по противоположному сигналу.

Классический способ применения индикатора Стохастик основанный на выходе из зоны перекупленности / перепроданности

Однако, необходимо учесть, что когда подряд происходят два пересечения линий %К и %D в разных направлениях, то это говорит о преждевременности сигнала и возможном возобновлении предыдущего движения цены.

Очевидно, что рассмотренная стратегия, использующая осцилляторный анализ, способна на приемлемую работу только на боковом движении рынка. Так, на первом рисунке показана хорошая отработка сигналов в зонах 1-3, 5 и 6. Но когда трендовое движение начинает свою работу, работа стратегии прекращается, поэтому впоследствии в 7 и 8 зоне несем убыток. Из рисунка 2 становится известно, что большинство сигналов, которые подает stochastic индикатор,  оказываются ложными.

Индикатор стохастик подает также и другой популярный сигнал, ищущий бычьи расхождения и медвежьи схождения. Предположительно, что в случае достижения графика цены нового максимума, при котором стохастик участвует в формировании  более низкой вершины, нежели предыдущая, неизбежно скорое падение цен. [ Рис. 2]

Еще один классический способ применения индикатора Stochastik основанный на расхождении показателей индикатора и цены

И, наоборот, в случае формирования графиком цен нового локального минимума, а стохастиком - нет, возможен скорый рост.

Модифицированный индикатор стохастик: стохастические нити Спуда

Известно, что stochastic индикатор находится в приоритете многих торговых систем, использующих данный индикатор нестандартным образом. Одна из таких систем, которая была опубликована в 2007 году на зарубежном форуме, носит название «Теория стохастических нитей Спуда», или иначе «Spuds Stochastic Thread Theory».

Построение стохастических нитей Спуда

Для начала необходима подготовка рабочего экрана. В теории Спуда предполагается использование лишь одного таймфрейма. Автор теории рекомендует использование таких интервалов, как Н1 или же Н4, так как уверен в том, что такие интервалы как М30 дают недостаточное количество времени для раздумий.

Итак, нужно открыть часовой график и прикрепить 18 стохастических индикаторов. Параметры замедления и периода %D должны стоять по умолчанию, а именно – 3.  Что касается параметра %К, то его величина будет колебаться от шести до двадцати четырех. Должно получиться 18 индикаторов стохастик, имеющих параметры (6, 3, 3), (7, 3, 3), (8, 3, 3) и так до (24, 3, 3). Каждый индикатор использует только главную линию, а сигнальная должна быть отключена.

Индикатор stochastic с параметрами %К от шести до тринадцати настраивается так, чтобы он был синего цвета, а линия должна быть тонкой. Подобные индикаторы в дословном переводе можно называть Мелкопериодными Стохастиками и дать ему обозначение LTFS, что в расшифровке означает Lower Time Frame Stochastics.

Стохастик с параметрами (14, 3, 3) должен быть отражен при помощи толстой красной линии. Он играет немаловажную роль в системе. Такому стохастику свойственно название Базовый Стохастик и обозначение BS, а именно Base Stochastic.

Остальные индикаторы, имеющие период %К от пятнадцати до двадцати четырех, отображаются при помощи красной тонкой линии. Данный набор имеет название Крупнопериодного Стохастика и обозначается HTFS, что значит Higher Time Frame Stochastics.

Рисунок №3 представляет изображение итогового внешнего вида рабочего экрана.

Вид графика после построения нитей Спуда

Торговля по паттерну "Веревка"

В теории Спуда первым и самым главным паттерном является так называемая «Веревка», или же Rope. Его отличительная и уникальная черта – это предельная простота. Спуд часто шутит на эту тему, и утверждает, что даже если напиться до крайней кондиции, можно с легкостью вести торговлю по веревкам. В любом случае, проверять этот факт на подлинность нет никакой необходимости.

При соединении всех Стохастиков в единую тонкую линию, можно говорить, что нити сплетены в одну веревку. Веревка, в свою очередь, образовывает вершину и разворачивается в противоположную сторону. Поэтому именно в этот момент нужно открывать позицию.

Образованной вершине нужно занимать место вблизи с областью перекупленности или же перепроданности, или возле их границ. Совершенно понятно, что паттерн повышает свою значимость в случае формирования разворота на сильном фибо-уровне графика цен, или же на важной средней скользящей, к примеру на SMA 200, либо это могут быть уровни Мюррея и Camarilla Equation, когда достигается серединная, верхняя или нижняя линия Вила Эндрюса и так далее. Здесь можно использовать абсолютно любые виды подтверждения в зависимости от вкуса.

На рисунке 4 можно понаблюдать за примером паттерна Веревка. В первой, второй и третьей областях видно, как появляется веревка и как позже образует вершину. Далее практически сразу или через некоторое время спустя имеет место быть противоположное движение.

Пример торговли по стохастическим нитям Спуда с использованием Паттерна Веревка

Формирование идеальной веревки происходит не так уж и часто. Но необходимости в наличии именно предельно тонкой веревки нет. В обычном случае будет достаточно того, если линии прижимаются друг к другу вплотную и не имеют никаких пустот, пересечения или хаоса. Тем не менее, тонкость веревки тоже хороший знак, это даже к лучшему.

Обычно образование веревки осуществляется за один или два бара до того, как появится вершина, однако можно встретить случаи, когда она образуется прямо в самой вершине, как в области №3.

Особенности работы с веревками

1) Нужно проявить осторожность тогда, когда веревка будет образована задолго до вершины и будет совершать движение к ней из области противоположной перекупленности или перепроданности. Такая ситуация имеет место быть при сильном тренде, позицию против которого лучше не открывать. Здесь лучше собраться с силами и подождать, чтобы помимо образования вершины в области перекупленности или перепроданности, BS должен выйти из этой области. В худшем случае BS зависнет в области экстремальных значений, и это повлечет за собой дальнейшее продолжение тренда. Пример такой ситуации показан на рисунке №5.

Ложный сигнал от стохастических веревок

2) Нельзя не отметить расположение границ областей перекупленности и перепроданности, так как в теории Спуда они смещаются близко к центру и выбираются в зависимости от уровня Фибоначчи. Таким образом, уровню перепроданности соответствуют 23,6 процентов, а перекупленности – 76,4 процента. Однако, подобное требование нельзя считать обоснованным рационально, так как скорее всего это ничто иное, как отражение личных предпочтений автора данной системы. Именно поэтому на рисунках можно заметить, что оставлены традиционные уровневые значения. Достаточным будет лишь помнить о том, что традиционные уровни в двадцать и восемьдесят процентов являются условными и придача им особого догматического значения здесь лишняя, поэтому не стоит игнорировать, к примеру, разворот веревки на 21 процент и так далее.

Stochastic индикатор. Теория Спуда: паттерны «Гребень» и «Рыболовная сеть»

Сейчас мы рассмотрим два не менее важных паттерна, а именно «Гребень», по-другому Combs, и «Рыболовная сеть», по-другому Fishnet. Данные паттерны не сложны для понимания, особенно если для помощи использовать символические описания, которые были также предложены Спудом.

Если распутается веревка, она снова станет большим количеством ровных нитей, которые будут идти параллельно друг возле друга. Такой случай очень похож, словно нити расчесаны неким гребнем, предохраняющим их от запутывания до того момента, пока нити не соберутся вновь в одну веревку.

В противном случае нити начинают переплетаться в разнобой и образовывать что-то вроде сети. Распутать их становится совсем невозможно, и единственным вариантом остается только обрезать их. Итак, мы вольны оставаться на рынке, если нити будут образовывать паттерн продолжения «Гребень», и также мы вольны выходить при появлении паттерна выхода «Сеть».

Рисунки под №6 позволяет увидеть все три уже известные нам паттерна. В первой области с помощью нитей образован паттерн «Веревка», находящийся в области перепроданности, что является сигналом на открытие позиции. Между первой и второй областью, нити не переплетены, и это сигнал продолжения «Гребень». В это время желательно удерживание позиции. И, наконец, вторая область, где переплетаются нити, и образовывается Сеть, говорит о необходимом закрытии позиции.

Паттерны индикатора Стохастик - Гребень и Рыболовная сеть

Рыночные примеры

Не обязательно должно быть так, чтобы «Гребень» оканчивался «Рыболовной Сетью». Случается, что нити вновь могут образовать веревку, что послужит неким переворотным сигналом, или же могут образоваться совсем иные паттерны. Но однако, такая связка, как «Гребень» - «Сеть» встречается крайне часто.

Для большего понимания стоит рассмотреть еще некоторые примеры. Порой случается, что если проследить за первыми признаками образования Сети на мелкопериодных индикаторах стохастика, можно получить преждевременный сигнал на выход. Существует мнение, что в сформированности сигнала можно быть уверенным лишь в том случае, когда мелкопериодный индикатор stochastic пересекает BS.

Однако, когда уже заметны первые признаки образования Сети, разумно будет максимально близко подтянуть стопы. В особенности это следует сделать, если крупнопериодный стохастик индикатор идет почти параллельно с другим индикатором или они идут под малым углом (рис. 7). В подобной ситуации нет смысла ждать, пока будет пересечена линия BS.

Особенности работы с паттернами Гребень и Рыболовная сеть

Учитывайте тот факт, что если паттерн Сети будет образован в области либо перекупленносли, либо перепроданности, то он приобретет дополнительный вес.

NordFX_Logo_200_50
Яндекс.Метрика